杨亮 


(发布于:2019-10-03 )

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姓名:杨亮

基本情况:中国人民大学经济学博士

主要研究领域:

保险精算:非寿险精算、汽车保单定价、巨灾保险、风险管理与评估、准备金评估、费率厘定、机器学习方法在车辆网大数据上的应用;

统计方法:统计模型、机器学习、人工智能、贝叶斯估计、分位回归;

实验室建设:车联网大数据情境下驾驶者行为虚拟仿真实验。

发表论文:

[1]孟生旺,杨亮. 随机效应零膨胀索赔次数回归模型[J]. 统计研究, 2015, 32(11):97-102.(CSSCI)

[2]杨亮,孟生旺. 零膨胀损失次数的贝叶斯分位回归模型[J]. 数量经济技术经济研究, 2017(5):149-160.(CSSCI)

[3]杨亮,孟生旺. 基于分位回归的风险保费预测[J]. 统计与信息论坛, 2016, 31(9):83-88.(CSSCI)

[4]孟生旺,杨亮. 基于参数化分位回归模型的非寿险准备金评估[J]. 系统工程理论与实践,2018.(EI)

[5]杨亮,孟生旺. 非寿险准备金评估的贝叶斯分层参数化分位回归模型[J].系统工程学报.(自科A类期刊)(录用)

[6]殷崔红,杨亮,肖川.索赔次数的开放式混合泊松分布研究[J]. 统计研究,2019,36(3):100-112.

工作论文:

[1] 杨亮,谭乔予,班春生. 金融创新下风险度量工具的性质、优化及风险管理的应用——基于 GlueVaR 的研究(2019).

[2] 杨亮, 徐婷婷. 基于最优再保险策略的中国巨灾保险基金规模测算(2019).

[3] 韩猜猜, 杨亮. AEP 分布在非寿险准备金评估中的应用(2019).

[4] 杨亮, 赵宇欣. 信息压缩视角下的索赔频率问题探究(2019).

[5] Liang Yang, Meng Sheng-wang, Li Zheng-xiao. Risk loadings in classification ratemaking2019.

[6] Zhengxiao Li, Liang Yang, Jan Dhaene. Modeling extreme data:a new generalized logMoyal-gamma mixture regression model2019.

教材与著作:
参与编写《回归模型》,人民大学出版社,孟生旺著,(2015
参与编写《金融数学基础》, 人民大学出版社,孟生旺著(2015

参与科研项目:

[1]国家电网项目,英大长安保险经济公司公司核心技术体系建设研究项目,2018-2019,已结项,主持;

[2]中石油项目,集团公司财经纪律监管长效机制研究,2018-2019,在研,主持;

[3]基本科研引进人才科研启动资助,非寿险准备金理评估及公司风险管理研究,2018-2019,已结项,主持;

[4]四川省社科项目,"偿二代"背景下保险公司资产负债管理及其风险测算,2019-2020,在研,主持;

[5]成都市社科项目,基于机器学习算法的网络舆情大数据分析及研究,2019-2020,在研,主持;

[6]教育部重点研究基地重大项目,随机效应模型及其在非寿险风险管理中的应用,2012-2014,已结项,参与;

[7]教育部人文社科重点研究基地重大项目,16JJD910001,基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究,2016-至今,在研,参与;

[8]国家社科基金重大项目,16ZDA052,巨灾保险的精算统计模型及其应用研究,2016-2021,在研,参与。

联系方式:

通信地址:四川省成都市温江区柳台大道555号西南财经大学保险学院(611130)

Email:yangliang@swufe.edu.cn


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